НБУ изменил подходы к оценке кредитного риска по ценным бумагам

Национальный банк Украины ввел единый подход к оценке кредитного риска ценных бумаг, в частности украинских государственных облигаций.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Почему украинцы уменьшили объем вкладов – объяснение НБУ

Единый подход основывается на кредитных рейтингах эмитента/страны местонахождения эмитента/ценных бумаг, которые определены международными рейтинговыми агентствами “Standard & Poor’s”, “Fitch Ratings” и “Moody’s Investors Service”.

До сих пор все ценные бумаги Правительства Украины независимо от вида валюты учитывались с нулевым риском.

Кредитный риск украинских государственных облигаций в иностранной валюте будет оцениваться по общим подходам, то есть с учетом рейтинга Украины. Теперь нулевой риск будет определен только для государственных облигаций в гривне, что соответствует общепринятым международным стандартам.

Потенциальные убытки по ценным бумагам будут оцениваться путем определения их кредитного риска и покрываться капиталом через применение соответствующих коэффициентов взвешивания рисков при расчете нормативов достаточности капитала. Значение этих коэффициентов будет зависеть от рейтингов эмитента/страны местонахождения эмитента/ценных бумаг и будет определяться в диапазоне от 0% до 100%.

Для постепенной адаптации банковской системы к изменению подходов предусмотрено поэтапное в течение следующего года введение коэффициентов взвешивания рисков к украинским государственным облигациям в иностранной валюте.

Указанными изменениями также обновлены параметры логистической модели и диапазоны значений коэффициентов вероятности дефолта должников (PD), применяемые банками для оценки их кредитного риска. Данная актуализация проведена ​​с учетом новых данных финансовой отчетности должников, учитывает текущие экономические тенденции, что в целом обеспечивает большую прогностическую способность модели.

Источник