Нацбанк обнародовал подход к стресс-тестированию банков в 2019 году (инфографика)

Национальный банк обнародовал подходы к стресс-тестированию банков в 2019 году, которое начнется в мае.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В фокусе нынешнего стресс-тестирования – анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет. В настоящее время связанные с этим риски в целом незначительны, однако недооценка банками кредитного риска и снижения стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора, Национальный банк мониторит этот вопрос.

Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирование по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

В неблагоприятном сценарии предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физическим лицам. Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), которые являются неработающими более года, предусматривается 100% покрытие капиталом. Также в неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентного спрэда и чистой процентной маржи. Будет предполагаться, что доходность по кредитам и другим активам банков будет оставаться неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.

Банки, которые по итогам оценки устойчивости не будут выполнять требования, должны будут разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.

Источник